DualMom-B FastRe
QQQ/SPY/CASH · 1D · 月频出场 + 周频回场
Live since: 2026-04-10T00:00:00+00:00 · Last updated: 2026-06-30T11:34:37.899015+00:00
Current Signal
QQQ Price
$724.08
SMA225
$621.03
QQQ 12m
+31.75%
SPY 12m
+20.95%
QQQ > SMA225, holding QQQ
Performance Summary
Return (MTM)
+18.69%
Buy & Hold
+18.49%
Max Drawdown
-5.51%
B&H Max DD
-5.51%
Sharpe (Ann.)
3.989
Win Rate
0%
Total Trades
0
Avg Hold
0 bars
Period
—
* MTM return includes unrealized P&L from the current open position.
Strategy Rules
月末出场判断（月频）
每月最后一个交易日收盘后：QQQ ≤ SMA225 → 次月初转 CASH。QQQ > SMA225 → risk-on，比较 QQQ 12m vs SPY 12m，持有更强者。
空仓期快速回场（周频）
仅在 CASH 状态时，每周最后一个交易日检查：QQQ > SMA225 且 SPY 12m > 0 → 次交易日回场。回场后按 QQQ 12m vs SPY 12m 选择持仓。
设计原理
月频出场避免均线附近 whipsaw（横盘磨损）。周频回场加速反弹捕捉（平均提前 2-3 周）。SPY 12m > 0 确认过滤持续性熊市假突破。
Research Source
Every live strategy must have a versioned research memo and a public summary page.
DualMom-B FastRe: 非对称频率动量轮动策略
Data Source
QQQ 和 SPY 日线数据来自 yfinance（auto_adjust=True）。信号基于收盘价生成，次交易日开盘执行（Next Open）。由 GitHub Actions 每 4 小时自动更新。